學習目標:
左邊用同一條 Brownian path 逐路徑比;右邊看誤差隨 h 的斜率,分辨 strong 與 weak order。
步長 h=2
−k
,k
SDE
dx=σx dW(multiplicative)
dx=−x dt+dW(additive)
測試函數 φ
x
x²
1[x>1]
共用噪聲